Rela tó rio A nalí tic o d o s In ve stim ento s em ju nho, 2 º tr im estr e e 1 º s e m estr e d e 2 024 Este relatório atende a P ortaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 28/06/2024 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TÍTULOS PÚBLICOS 490.190.626,93 45,19% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA P... D+3 Não há 2.131.256,64 0,20% 697 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 13.291.273,16 1,23% 792 0,27% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 83.394,12 0,01% 1.141 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... D+0 15/08/2024 984.052,20 0,09% 140 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... D+1 Não há 6.148.738,91 0,57% 95 1,25% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 18.746.838,45 1,73% 777 0,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 35.629.038,73 3,28% 903 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 56.472.822,72 5,21% 753 1,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 107.344,68 0,01% 1.155 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 26.106.903,94 2,41% 430 1,32% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 344.600,80 0,03% 206 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 8.731.171,28 0,80% 94 1,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA D+1 Não há 489.504,65 0,05% 23 0,44% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX... D+0 Não há 18.851.029,57 1,74% 734 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 6.713.160,71 0,62% 6.267 1,84% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 4.882.858,99 0,45% 238 0,58% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA D+3 Não há 2.471.762,20 0,23% 2.324 4,83% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 11.838.510,70 1,09% 146 7,85% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP D+1 du ... Não há 7.393.963,48 0,68% 3.697 2,88% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' Página 1 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 28/06/2024 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES D+16 du Não há 6.154.182,08 0,57% 186 2,88% Artigo 8º, Inciso I BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 2.348.377,52 0,22% 1.174 0,33% Artigo 8º, Inciso I BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES D+3 Não há 5.134.759,54 0,47% 16.298 0,46% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+30 Não há 9.069.179,62 0,84% 1.737 9,58% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+7 du Não há 12.675.323,43 1,17% 4.973 7,83% Artigo 8º, Inciso I CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES D+25 Não há 7.151.483,99 0,66% 864 1,31% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... D+33 Não há 17.440.106,89 1,61% 151 1,73% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES D+23 Não há 11.098.137,42 1,02% 123 1,49% Artigo 8º, Inciso I CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES D+15 Não há 8.302.432,67 0,77% 2.110 0,60% Artigo 8º, Inciso I GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+32 Não há 19.583.481,55 1,81% 97 0,72% Artigo 8º, Inciso I ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 2.010.895,92 0,19% 1.804 0,36% Artigo 8º, Inciso I INDIE FIC AÇÕES D+32 Não há 10.832.033,45 1,00% 7.273 3,92% Artigo 8º, Inciso I OCCAM FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 1.422.794,11 0,13% 928 0,17% Artigo 8º, Inciso I SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES D+33 Não há 1.824.753,53 0,17% 3.097 0,72% Artigo 8º, Inciso I SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES D+3 du Não há 1.420.891,85 0,13% 93 2,46% Artigo 8º, Inciso I SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES D+3 Não há 1.893.861,78 0,17% 112 1,37% Artigo 8º, Inciso I SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES D+3 Não há 5.072.427,55 0,47% 33 3,93% Artigo 8º, Inciso I SPX APACHE FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 858.421,63 0,08% 114 0,12% Artigo 8º, Inciso I T ARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES D+32 Não há 28.338.967,81 2,61% 55 1,41% Artigo 8º, Inciso I TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+32 Não há 816.487,56 0,08% 10 0,12% Artigo 8º, Inciso I Página 2 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 28/06/2024 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... D+32 Não há 798.794,35 0,07% 17 0,11% Artigo 8º, Inciso I VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES D+4 du ... Não há 11.083.834,23 1,02% 82 1,45% Artigo 8º, Inciso I VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES D+63 Não há 1.466.284,31 0,14% 126 0,33% Artigo 8º, Inciso I XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES D+33 Não há 24.479.005,14 2,26% 6.470 6,95% Artigo 8º, Inciso I IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 D+3 Não há 24.662.234,10 2,27% 8.898 0,53% Artigo 8º, Inciso II IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 D+3 Não há 37.217.416,91 3,43% 11.208 4,17% Artigo 8º, Inciso II TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT ... D+2 du Não há 3.443.756,67 0,32% 28.827 27,77% Artigo 8º, Inciso II ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI... D+5 du Não há 20.016.230,70 1,85% 107 8,73% Artigo 9º, Inciso II AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVE... D+6 du Não há 5.632.839,97 0,52% 1.976 2,57% Artigo 9º, Inciso II GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC... D+6 du Não há 4.798.986,07 0,44% 119 3,43% Artigo 9º, Inciso II MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME... D+5 Não há 28.165.285,92 2,60% 6.497 3,43% Artigo 9º, Inciso II CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 6.389.980,20 0,59% 448 0,23% Artigo 9º, Inciso III SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 5.215.411,18 0,48% 326 0,68% Artigo 9º, Inciso III WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 8.448.767,53 0,78% 59.337 0,47% Artigo 9º, Inciso III BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO D+1 Não há 686.131,36 0,06% 20 0,54% Artigo 10º, Inciso I BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+2 du Não há 17.606.297,30 1,62% 5.419 2,49% Artigo 10º, Inciso I SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP D+1 du Não há 4.564.463,78 0,42% 12.767 1,17% Artigo 10º, Inciso I WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO D+1 Não há 15.082.117,68 1,39% 37.074 1,38% Artigo 10º, Inciso I Página 3 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 28/06/2024 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento Total para cálculo dos limites da Resolução 1.084.815.690,16 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.194.102,79 Artigo 6º PL Total 1.086.009.792,95 Página 4 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2024 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 490.190.626,93 45,19% 20,00% 45,00% 70,00% 269.180.356,18 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 194.831.130,56 17,96% 5,00% 16,00% 70,00% 564.539.852,55 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 26.587.095,37 2,45% 0,00% 1,00% 60,00% 624.302.318,73 Artigo 7º, Inciso IV 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 216.963.138,03 Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 54.240.784,51 Total Renda Fixa 100,00% 71 1.608.852,86 65,60% 25,00% 74,00% 225,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA FIXA) - b ase (Junho / 2024) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 REN DA F IX A711.6 08.8 52,8 6R EN DA V A RIÁ VEL2 56.6 00.3 25,6 1EX TE R IO R78.6 67.5 01,5 7EST R U TU RA D O S37.9 39.0 10,1 2 Página 5 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2024 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 8º, Inciso I 30,00% 191.276.917,93 17,63% 10,00% 15,00% 30,00% 134.167.789,12 Artigo 8º, Inciso II 30,00% 65.323.407,68 6,02% 1,00% 4,00% 20,00% 151.639.730,35 Artigo 10º, Inciso I 10,00% 37.939.010,12 3,50% 1,00% 3,00% 10,00% 70.542.558,90 Artigo 10º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 54.240.784,51 Artigo 11º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 54.240.784,51 Total Renda V ariável / Estruturado / Imobiliário 30,00% 294.539.335,73 27,15% 12,00% 22,00% 70,00% Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2024 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 9º, Inciso II 10,00% 58.613.342,66 5,40% 0,00% 3,00% 10,00% 49.868.226,36 Artigo 9º, Inciso III 10,00% 20.054.158,91 1,85% 0,00% 1,00% 10,00% 88.427.410,11 Total Exterior 10,00% 78.667.501,57 7,25% 0,00% 4,00% 20,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA VARIÁ VEL E E XTERIOR) - b ase (Junho / 2024) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 7º I a7 º I b7 º I II a8 º I8 º I I1 0º I9 º I I9 º I II P ágina 6 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Estratégia de Alocação p ara os Próximos 5 Anos Artigos Estratégia de Alocação - 2024 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira % Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 490.190.626,93 45,19 20,00 70,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 194.831.130,56 17,96 5,00 70,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 26.587.095,37 2,45 0,00 60,00 Artigo 7º, Inciso IV 0,00 0,00 0,00 20,00 Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 8º, Inciso I 191.276.917,93 17,63 10,00 30,00 Artigo 8º, Inciso II 65.323.407,68 6,02 1,00 20,00 Artigo 9º, Inciso II 58.613.342,66 5,40 0,00 10,00 Artigo 9º, Inciso III 20.054.158,91 1,85 0,00 10,00 Artigo 10º, Inciso I 37.939.010,12 3,50 1,00 10,00 Artigo 10º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 1 1º 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 12º 0,00 0,00 0,00 5,00 INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 7 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 490.190.626,93 45,19 - CAIXA DTVM 179.142.657,02 16,51 - ITAÚ UNIBANCO 61.879.651,01 5,70 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 44.232.495,95 4,08 - WESTERN ASSET 42.082.556,62 3,88 - XP ASSET MANAGEMENT 37.241.882,56 3,43 - XP GESTÃO DE RECURSOS 31.872.968,62 2,94 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 28.855.972,17 2,66 - TARPON INVESTIMENT OS 28.338.967,81 2,61 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... 28.071.705,50 2,59 - GUEPARDO INVESTIMENT OS 19.583.481,55 1,81 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 17.606.297,30 1,62 - VINCI PARTNERS 12.550.1 18,54 1,16 - INDIE CAPIT AL 10.832.033,45 1,00 - SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... 8.934.026,49 0,82 - CONSTÂNCIA INVESTIMENT OS 8.302.432,67 0,77 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 6.834.870,27 0,63 - BAYES CAPIT AL MANAGEMENT 6.154.182,08 0,57 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT ... 5.072.427,55 0,47 - GENIAL INVESTIMENT OS 4.798.986,07 0,44 - Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão SICREDI 4.564.463,78 0,42 - ICATU V ANGUARDA 2.010.895,92 0,19 - TRÍGONO CAPIT AL 1.615.281,91 0,15 - OCCAM BRASIL 1.422.794,11 0,13 - SAFRA ASSET MANAGEMENT 1.420.891,85 0,13 - SPX CAPIT AL 858.421,63 0,08 - ITAÚ ASSET MANAGEMENT 344.600,80 0,03 - Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (R esolução 4963) Enquadramento por Gestores - b ase (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 8 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IRF-M 1 (Benchmark) 0,63% 4,51% 2,00% 4,51% 10,95% 26,28% - - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,61% 4,40% 1,93% 4,40% 10,67% 25,58% 0,24% 0,35% SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 0,62% 4,41% 1,95% 4,41% 10,74% 25,89% 0,25% 0,36% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,61% 4,49% 1,97% 4,49% 10,79% 25,84% 0,25% 0,35% IMA-B 5 (Benchmark) 0,39% 3,32% 1,24% 3,32% 8,23% 19,30% - - WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA -0,08% 1,56% 0,00% 1,56% 6,06% 15,94% 1,44% 2,82% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,37% 3,20% 1,18% 3,20% 7,97% 18,82% 0,81% 1,74% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,37% 3,21% 1,18% 3,21% 8,00% 18,98% 0,81% 1,73% IMA-B (Benchmark) -0,97% -1,10% -1,27% -1,10% 3,07% 17,01% - - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA -1,04% -1,50% -1,51% -1,50% 2,31% 14,49% 1,89% 3,86% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,00% -1,22% -1,35% -1,22% 2,87% 16,57% 1,90% 3,86% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -1,00% -1,26% -1,36% -1,26% 2,73% 16,27% 1,89% 3,88% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,98% -1,28% -1,34% -1,28% 2,67% 16,26% 1,89% 3,89% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA -1,48% -2,79% -2,51% -2,79% 1,08% 13,59% 2,48% 4,87% SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP -0,99% -1,24% -1,34% -1,24% 2,80% 16,41% 1,90% 3,88% IRF-M (Benchmark) -0,29% 1,51% -0,17% 1,51% 7,89% 25,94% - - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,32% 1,37% -0,24% 1,37% 7,62% 25,50% 1,71% 2,51% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 9 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M CDI (Benchmark) 0,79% 5,22% 2,53% 5,22% 11,69% 26,82% - - BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,38% 3,84% 1,40% 3,84% 9,79% 25,12% 0,47% 0,70% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,78% 5,16% 2,49% 5,16% 11,52% 26,51% 0,01% 0,06% IPCA (Benchmark) 0,21% 2,48% 1,05% 2,48% 4,23% 7,52% - - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -0,20% 1,91% 0,31% 1,91% 7,05% 20,92% 1,64% 2,72% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,16% 5,70% 2,85% 5,70% 11,31% 21,59% 0,48% 0,87% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP -0,21% 1,22% -0,20% 1,22% 5,93% 14,56% 1,63% 2,99% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,17% 2,36% 0,55% 2,36% 7,39% 23,06% 0,88% 1,46% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 10 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - REND A VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M Não Informado (Benchmark) - - - - - - - - ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI AÇÕES 12,09% 37,35% 18,87% 37,35% 54,95% 78,37% 8,50% 16,80% CDI (Benchmark) 0,79% 5,22% 2,53% 5,22% 11,69% 26,82% - - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO -0,33% 2,32% 0,28% 2,32% 8,23% 23,58% 1,88% 1,43% Global BDRX (Benchmark) 12,79% 41,07% 21,74% 41,07% 54,78% 77,13% - - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 12,73% 39,52% 21,34% 39,52% 52,18% 72,57% 8,26% 13,94% Ibovespa (Benchmark) 1,48% -7,66% -3,28% -7,66% 4,93% 25,74% - - TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 2,27% -10,96% -5,62% -10,96% -6,16% 22,36% 6,58% 16,05% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 1,90% -11,1 1% -3,95% -11,1 1% 0,53% 13,12% 5,03% 13,53% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 0,38% -8,87% -7,45% -8,87% 1,55% 15,85% 6,71% 14,65% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES 0,21% -3,03% -5,29% -3,03% 20,69% 79,31% 8,82% 16,09% OCCAM FIC AÇÕES 2,08% -7,75% -3,76% -7,75% 2,12% 16,27% 4,33% 13,21% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 1,00% -9,38% -6,70% -9,38% -1,76% 13,42% 6,71% 14,21% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 1,10% -12,09% -7,76% -12,09% -2,08% 17,11% 5,43% 14,17% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 1,37% -8,82% -5,44% -8,82% 2,40% 17,87% 5,99% 14,12% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 0,51% -7,52% -5,82% -7,52% 2,87% 19,95% 6,34% 15,03% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 1,13% -5,60% -8,25% -5,60% 9,73% 53,18% 6,51% 15,62% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 11 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - REND A VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 1,13% -7,60% -3,48% -7,60% 3,60% 13,77% 5,36% 13,79% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 0,11% -14,77% -10,21% -14,77% -10,91% -1,40% 10,35% 21,92% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES 1,27% -10,20% -9,36% -10,20% 0,66% 20,79% 8,75% 14,56% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES -0,17% -10,33% -9,53% -10,33% -0,35% 17,20% 7,78% 15,49% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 0,83% -8,88% -5,69% -8,88% 0,66% 14,65% 6,60% 14,25% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 2,26% -10,97% -6,10% -10,97% -4,49% 8,52% 5,91% 13,76% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 1,92% -12,41% -6,66% -12,41% -8,09% 11,18% 6,48% 16,52% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES -0,15% -9,45% -8,52% -9,45% 2,31% 27,68% 6,40% 13,98% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 0,26% -9,75% -8,25% -9,75% -3,50% 12,92% 6,60% 13,84% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 1,57% -7,53% -3,17% -7,53% 5,41% 27,04% 5,87% 13,71% IBX (Benchmark) 1,51% -7,20% -3,03% -7,20% 5,59% 24,17% - - INDIE FIC AÇÕES 0,87% -11,1 1% -9,01% -11,1 1% -4,42% 20,90% 8,42% 18,04% SPX APACHE FIC AÇÕES 0,78% -8,89% -6,88% -8,89% -0,15% 36,48% 6,70% 14,39% IDIV (Benchmark) 1,99% -3,41% 0,42% -3,41% 12,09% 31,97% - - ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2,04% -7,97% -4,03% -7,97% 2,88% 18,78% 5,72% 12,35% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 1,78% -3,39% -1,09% -3,39% 8,56% 27,99% 5,20% 11,97% NASDAQ 100 Index (Benchmark) 12,61% 34,32% 19,97% 34,32% 49,57% 81,58% - - INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 12 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - REND A VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O NO EXTERIOR - N... 13,15% 34,47% 20,34% 34,47% 51,40% 83,37% 8,92% 16,29% S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) 3,47% 14,48% 3,92% 14,48% 22,70% 44,25% - - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 4,02% 17,05% 5,21% 17,05% 30,05% 67,57% 3,01% 11,08% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 10,02% 32,10% 16,51% 32,10% 44,38% 57,03% 6,74% 12,50% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 3,91% 16,56% 4,94% 16,56% 29,15% 65,61% 2,95% 11,06% BTG P ACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 3,99% 17,03% 5,19% 17,03% 30,05% 74,59% 2,98% 11,09% SMLL (Benchmark) -0,39% -14,85% -11,23% -14,85% -11,96% 5,47% - - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -0,31% -14,48% -13,39% -14,48% -11,73% 1,48% 8,00% 18,17% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 13 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENT O NO EXTERIOR Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M Global BDRX (Benchmark) 12,79% 41,07% 21,74% 41,07% 54,78% 77,13% - - WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 11,90% 34,25% 15,32% 34,25% 48,31% 77,01% 7,97% 15,136% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 12,73% 39,52% 21,34% 39,52% 52,18% 72,57% 8,26% 13,945% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10,45% 28,06% 16,10% 28,06% 39,91% 49,16% 6,55% 12,450% MSCI WORLD (Benchmark) 8,10% 27,24% 13,69% 27,24% 36,54% 46,37% - - MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT O NO EXTERIOR F ... 11,56% 27,09% 10,28% 27,09% 44,10% 81,41% 4,58% 18,136% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC AÇÕES 12,97% 13,30% 4,11% 13,30% 27,15% 43,40% 12,32% 27,541% Ibovespa (Benchmark) 1,48% -7,66% -3,28% -7,66% 4,93% 25,74% - - SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 0,11% -14,77% -10,21% -14,77% -10,91% -1,40% 10,35% 21,924% MSCI ACWI (Benchmark) 8,28% 26,67% 13,94% 26,67% 35,48% 42,62% - - AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVESTIMENT O NO EXTER... 4,72% 4,05% -1,02% 4,05% 19,37% 41,49% 4,27% 15,386% Não Informado (Benchmark) - - - - - - - - ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI AÇÕES 12,09% 37,35% 18,87% 37,35% 54,95% 78,37% 8,50% 16,803% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 14 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Administrador es - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 TE SO URO N ACIO NAL: 4 5,1 9% C A IX A E C O NÔ M IC A : 1 6,5 1% B N P P A RIB AS: 1 1,8 3%IT A Ú U N IB AN CO : 5 ,7 4% B AN CO D AYC O VA L: 4 ,4 2% B EM D TV M : 2 ,9 5% SA N TA N DER C A CEIS : 2 ,9 4% B B G EST Ã O : 2 ,6 6% B TG P A CTU AL: 2 ,6 2% B AN CO S A N TA N DER : 2 ,5 9% SA FR A S E R VIÇ O S: 0 ,8 2% B AN CO B RA D ESC O : 0 ,6 3% IN TR A G D TV M : 0 ,5 5%SIC RED I: 0 ,4 2%SA FR A A SSE T: 0 ,1 3%TE SO URO N ACIO NAL 490.1 90.6 26,9 3 C A IX A E C O NÔ M IC A 179.1 42.6 57,0 2 B N P P A RIB AS 128.3 55.9 21,2 0 IT A Ú U N IB AN CO 62.2 24.2 51,8 1 B AN CO D AYC O VA L 47.9 22.4 49,3 6 B EM D TV M 32.0 55.7 05,2 3 SA N TA N DER C A CEIS 3 1.8 72.9 68,6 2 B B G EST Ã O 28.8 55.9 72,1 7 B TG P A CTU AL 28.4 38.3 30,7 5 B AN CO S A N TA N DER 2 8.0 71.7 05,5 0 SA FR A S E R VIÇ O S 8.9 34.0 26,4 9 B AN CO B RA D ESC O 6.8 34.8 70,2 7 IN TR A G D TV M 5.9 30.8 49,1 8 SIC RED I 4.5 64.4 63,7 8 SA FR A A SSE T 1 .4 20.8 91,8 5 Página 15 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Sub-Segment os - base (Junho / 2024) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 TÍT U LO S P Ú BLIC O S: 4 5,1 4% A ÇÕ ES - L IV R ES: 1 1,3 3% IM A-B : 9 ,0 2% A ÇÕ ES - E X TE R IO R: 5 ,7 1%A ÇÕ ES - I N DEX A D O : 5 ,7 0% IM A-B 5 : 5 ,1 2% M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R: 3 ,4 3% A ÇÕ ES - V A LO R: 3 ,1 7% IR F-M : 2 ,4 0% G EST Ã O D U RA TIO N: 1 ,9 5%A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S: 1 ,8 7% B D R N ÍV EL I : 1 ,8 5% C D I: 1 ,7 4% A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS: 1 ,2 4% D IS P . F IN AN CEIR A : 0 ,1 1% V ÉR TIC E C U RTO : 0 ,0 9%M ULT IM ER C A D O - M ACRO : 0 ,0 6%IR F-M 1 : 0 ,0 6%TÍT U LO S P Ú BLIC O S 490.1 90.6 26,9 3 A ÇÕ ES - L IV R ES 1 23.0 82.5 19,1 8 IM A-B 9 7.9 39.8 28,2 8 A ÇÕ ES - E X TE R IO R 62.0 57.0 99,3 3 A ÇÕ ES - I N DEX A D O 61.8 79.6 51,0 1 IM A-B 5 5 5.6 33.4 72,6 0 M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R 37.2 52.8 78,7 6 A ÇÕ ES - V A LO R 34.4 52.7 90,6 0 IR F-M 2 6.1 06.9 03,9 4 G EST Ã O D U RA TIO N 21.2 22.6 95,8 9 A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S 20.2 67.4 90,3 7 B D R N ÍV EL I 2 0.0 54.1 58,9 1 C D I 18.8 51.0 29,5 7 A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS 13.4 74.1 17,7 8 D IS P . F IN AN CEIR A 1.1 94.1 02,7 9 V ÉR TIC E C U RTO 9 84.0 52,2 0 M ULT IM ER C A D O - M ACRO 686.1 31,3 6 IR F-M 1 6 80.2 43,4 5 Página 16 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2024) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 12/06/2024 3.142 4.264,903883 4.285,781 122 13.400.328,00 13.465.924,28 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 03/08/2022 170 3.977,335032 4.388,045578 676.146,96 745.967,74 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 15/08/2022 240 4.042,830139 4.454,427694 970.279,23 1.069.062,64 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 16/08/2022 368 4.053,223383 4.463,036363 1.491.586,20 1.642.397,38 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 11/1 1/2022 701 4.028,221339 4.396,9034 2.823.783,16 3.082.229,28 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 12/08/2022 1.268 4.160,660528 4.454,427694 5.275.717,55 5.648.214,31 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 13/09/2022 4.250 4.049,90807 4.456,579861 17.212.109,30 18.940.464,40 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 14/10/2022 4.501 4.052,45053 4.452,49461 18.240.079,84 20.040.678,23 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 09/08/2022 520 4.068,86026 4.471,662215 2.1 15.807,34 2.325.264,35 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 24/04/2024 1.281 4.292,024528 4.374,801803 5.498.083,42 5.604.121,10 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 12/06/2024 3.121 4.294,710337 4.315,559212 13.403.790,96 13.468.860,30 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/08/2022 564 4.029,667122 4.390,610137 2.272.732,26 2.476.304,1 1 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 12/08/2022 1.293 4.023,63576 4.380,549507 5.202.561,04 5.664.050,51 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 13/09/2022 3.709 4.017,096069 4.388,595433 14.899.409,32 16.277.300,46 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 14/10/2022 3.965 4.010,545468 4.394,613769 15.901.812,78 17.424.643,59 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 18/1 1/2022 4.183 3.949,154659 4.305,713369 16.519.313,94 18.010.799,02 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 15/12/2022 4.054 3.880,301353 4.207,946555 15.730.741,69 17.059.015,33 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 11/01/2023 2.808 3.981,78350 4.252,141 159 11.180.848,07 11.940.012,37 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/02/2023 2.553 3.969,50631 4.215,322346 10.134.149,61 10.761.717,94 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/03/2023 4.130 4.030,827035 4.230,318784 16.647.315,65 17.471.216,57 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 17 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2024) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/03/2023 4.130 4.030,827035 4.230,318784 16.647.315,65 17.471.216,57 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 25/08/2022 569 4.059,281709 4.480,438418 2.309.731,29 2.549.369,45 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 13/09/2022 3.749 4.051,669462 4.471,645032 15.189.708,81 16.764.197,22 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 14/10/2022 3.975 4.098,51 1687 4.511,861777 16.291.583,96 17.934.650,56 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 15/12/2022 3.997 4.098,51 1687 4.264,976838 16.381.751,21 17.047.112,42 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 21/1 1/2022 4.105 4.024,675706 4.387,147768 16.521.293,77 18.009.241,58 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/08/2022 1.276 4.018,020049 4.441,484621 5.126.993,58 5.667.334,37 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/01/2023 2.795 3.981,78350 4.271,351721 11.129.084,88 11.938.428,06 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/02/2023 2.538 3.875,51702 4.237,78049 9.836.062,20 10.755.486,88 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/03/2023 4.255 3.917,444482 4.237,37669 16.668.726,27 18.030.037,81 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 24/04/2024 3.21 1 4.298,238841 4.380,73852 13.801.644,92 14.066.551,38 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/08/2022 566 4.019,06785 4.387,04467 2.274.792,40 2.483.067,28 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 13/09/2022 3.721 4.081,965410 4.382,010059 15.188.993,29 16.305.459,42 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 14/10/2022 3.945 4.035,965324 4.428,150634 15.921.883,20 17.469.054,25 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 21/1 1/2022 4.208 3.926,721 131 4.283,512969 16.523.642,52 18.025.022,57 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 15/12/2022 5.274 3.926,721 131 4.149,859519 20.709.527,24 21.886.359,10 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 12/08/2022 1.305 3.985,130583 4.346,986867 5.200.595,41 5.672.817,86 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 11/01/2023 3.448 3.981,78350 4.190,106335 13.729.189,51 14.447.486,64 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 17/02/2023 1.065 3.940,959413 4.170,848519 4.197.121,77 4.441.953,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/03/2023 4.220 3.955,371 187 4.150,323459 16.691.666,41 17.514.364,99 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 18 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2024) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/02/2023 3.277 3.901,91222 4.141,968239 12.786.566,34 13.573.229,91 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 24/04/2024 2.731 4.357,081016 4.312,865781 11.899.188,25 11.778.436,44 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 19 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno e Meta de R entabilidade acumulados no ano de 2024 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 1.01 1.626.590,10 13.279.000,00 7.836.000,00 1.016.072.356,83 -997.233,27 -997.233,27 -0,10% -0,10% 0,87% 0,87% -11,26% 4,43% Fevereiro 1.016.072.356,83 17.143.000,00 14.150.730,40 1.036.528.024,29 17.463.397,86 16.466.164,59 1,71% 1,61% 1,22% 2,10% 76,80% 4,35% Março 1.036.528.024,29 12.766.000,00 8.066.000,00 1.052.556.202,66 11.328.178,37 27.794.342,96 1,09% 2,72% 0,57% 2,68% 101,40% 3,47% Abril 1.052.556.202,66 54.516.245,93 54.246.000,00 1.040.695.470,20 -12.130.978,39 15.663.364,57 -1,15% 1,54% 0,83% 3,53% 43,46% 4,84% Maio 1.040.695.470,20 21.012.000,00 12.346.821,39 1.054.990.1 18,18 5.629.469,37 21.292.833,94 0,54% 2,08% 0,89% 4,46% 46,69% 3,86% Junho 1.054.990.118,18 45.326.965,81 39.977.846,85 1.079.087.21 1,32 18.747.974,18 40.040.808,12 1,77% 3,89% 0,62% 5,10% 76,16% 4,60% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Investimentos IPCA + 5,26% a.a. 5 4 3 2 1 0 3,8 9% 5,1 0% In ve stim en to s x M eta d e R en ta b ilid ad e Página 20 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gráficos ilustrativos de Evolução P atrimonial e indicador es INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 2023 Mar '23 Jun '23 Set '23 Dez '23 Mar '24 Evo lu çã o d o P atr im ôn io 1 .1 20.0 00.0 00,0 0 1.0 50.0 00.0 00,0 0 980.0 00.0 00,0 0 910.0 00.0 00,0 0 840.0 00.0 00,0 0 770.0 00.0 00,0 0 P atr im ôn io ( R $) Fev '24 Mar '24 Abr '24 Mai '24 Jun '24 C om para tiv o 6.0 0 5.0 0 4.0 0 3.0 0 2.0 0 1.0 0 0.0 0 -1 .0 0 R eto rn o ( % ) Investimentos Meta de R entabilidade CDI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV Página 21 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 ANO 36M Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... 972.807,49 0,00 0,00 984.052,20 11.244,71 1,16% 1,16% 0,48% TÍTULOS PÚBLICOS 459.316.306,20 26.804.1 18,96 0,00 490.190.626,93 4.070.201,77 0,84% - - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 106.695,53 0,00 0,00 107.344,68 649,15 0,61% 0,61% 0,25% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 82.892,25 0,00 0,00 83.394,12 501,87 0,61% 0,61% 0,24% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 18.227.935,70 8.156.000,00 7.683.000,00 18.851.029,57 150.093,87 0,57% 0,78% 0,01% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.123.126,30 0,00 0,00 2.131.256,64 8.130,34 0,38% 0,38% 0,47% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13.241.768,05 0,00 0,00 13.291.273,16 49.505,1 1 0,37% 0,37% 0,81% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 35.496.862,07 0,00 0,00 35.629.038,73 132.176,66 0,37% 0,37% 0,81% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 18.714.938,22 0,00 0,00 18.746.838,45 31.900,23 0,17% 0,17% 0,88% SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 21.928.128,14 0,00 21.462.000,00 489.504,65 23.376,51 0,11% 0,62% 0,25% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 6.718.460,24 0,00 0,00 6.713.160,71 -5.299,53 -0,08% -0,08% 1,44% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 345.294,43 0,00 0,00 344.600,80 -693,63 -0,20% -0,20% 1,64% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.409.261,70 0,00 0,00 7.393.963,48 -15.298,22 -0,21% -0,21% 1,63% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 26.190.31 1,41 0,00 0,00 26.106.903,94 -83.407,47 -0,32% -0,32% 1,71% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.931.229,46 0,00 0,00 4.882.858,99 -48.370,47 -0,98% -0,98% 1,89% SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.818.492,35 0,00 0,00 8.731.171,28 -87.321,07 -0,99% -0,99% 1,90% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 57.040.429,84 0,00 0,00 56.472.822,72 -567.607,12 -1,00% -1,00% 1,90% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 6.210.755,46 0,00 0,00 6.148.738,91 -62.016,55 -1,00% -1,00% 1,89% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 2.497.678,24 0,00 0,00 2.471.762,20 -25.916,04 -1,04% -1,04% 1,89% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 12.016.796,06 0,00 0,00 11.838.510,70 -178.285,36 -1,48% -1,48% 2,48% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 22 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês Total Renda Fixa 702.390.169,14 34.960.1 18,96 29.145.000,00 711.608.852,86 3.403.564,76 0,48% 1,37% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 23 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 3.043.452,88 0,00 0,00 3.443.756,67 400.303,79 13,15% 13,15% 8,92% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 33.827.150,95 0,00 0,00 37.217.416,91 3.390.265,96 10,02% 10,02% 6,74% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 4.388.055,30 0,00 0,00 4.564.463,78 176.408,48 4,02% 4,02% 3,01% BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 16.930.893,74 0,00 0,00 17.606.297,30 675.403,56 3,99% 3,99% 2,98% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 14.514.034,41 0,00 0,00 15.082.117,68 568.083,27 3,91% 3,91% 2,95% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 798.350,08 0,00 0,00 816.487,56 18.137,48 2,27% 2,27% 6,58% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.868.434,57 0,00 0,00 9.069.179,62 200.745,05 2,26% 2,26% 5,91% OCCAM FIC AÇÕES 1.393.815,79 0,00 0,00 1.422.794,11 28.978,32 2,08% 2,08% 4,33% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.970.725,59 0,00 0,00 2.010.895,92 40.170,33 2,04% 2,04% 5,72% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 783.737,67 0,00 0,00 798.794,35 15.056,68 1,92% 1,92% 6,48% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 5.039.224,83 0,00 0,00 5.134.759,54 95.534,71 1,90% 1,90% 5,03% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 17.135.705,82 0,00 0,00 17.440.106,89 304.401,07 1,78% 1,78% 5,20% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 24.280.321,20 0,00 0,00 24.662.234,10 381.912,90 1,57% 1,57% 5,87% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 10.947.740,01 0,00 0,00 11.098.137,42 150.397,41 1,37% 1,37% 5,99% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES 24.171.210,41 0,00 0,00 24.479.005,14 307.794,73 1,27% 1,27% 8,75% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.322.083,66 0,00 0,00 2.348.377,52 26.293,86 1,13% 1,13% 5,36% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 19.364.921,94 0,00 0,00 19.583.481,55 218.559,61 1,13% 1,13% 6,51% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 5.017.409,01 0,00 0,00 5.072.427,55 55.018,54 1,10% 1,10% 5,43% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 0,00 10.967.846,85 0,00 11.083.834,23 115.987,38 1,06% 0,51% 6,34% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 7.080.756,71 0,00 0,00 7.151.483,99 70.727,28 1,00% 1,00% 6,71% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 24 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês INDIE FIC AÇÕES 10.739.028,41 0,00 0,00 10.832.033,45 93.005,04 0,87% 0,87% 8,42% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.454.185,88 0,00 0,00 1.466.284,31 12.098,43 0,83% 0,83% 6,60% SPX APACHE FIC AÇÕES 851.810,57 0,00 0,00 858.421,63 6.611,06 0,78% 0,78% 6,70% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 1.886.766,85 0,00 0,00 1.893.861,78 7.094,93 0,38% 0,38% 6,71% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 8.280.893,88 0,00 0,00 8.302.432,67 21.538,79 0,26% 0,26% 6,60% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES 28.281.086,70 0,00 0,00 28.338.967,81 57.881,1 1 0,20% 0,20% 8,82% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.419.306,75 0,00 0,00 1.420.891,85 1.585,10 0,11% 0,11% 10,35% VINCI F ATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES 10.962.005,48 0,00 10.967.846,85 0,00 5.841,37 0,05% - - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 6.163.294,78 0,00 0,00 6.154.182,08 -9.112,70 -0,15% -0,15% 6,40% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 1.827.860,79 0,00 0,00 1.824.753,53 -3.107,26 -0,17% -0,17% 7,78% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 12.714.516,75 0,00 0,00 12.675.323,43 -39.193,32 -0,31% -0,31% 8,00% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 688.386,55 0,00 0,00 686.131,36 -2.255,19 -0,33% -0,33% 1,88% Total Renda V ariável 287.147.167,96 10.967.846,85 10.967.846,85 294.539.335,73 7.392.167,77 2,48% 6,44% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 25 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de (Junho / 2024) FUNDOS E XTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 4.248.021,05 0,00 0,00 4.798.986,07 550.965,02 12,97% 12,97% 12,32% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 5.668.270,70 0,00 0,00 6.389.980,20 721.709,50 12,73% 12,73% 8,26% ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 17.858.016,21 0,00 0,00 20.016.230,70 2.158.214,49 12,09% 12,09% 8,50% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 7.550.102,11 0,00 0,00 8.448.767,53 898.665,42 11,90% 11,90% 7,97% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 25.246.289,81 0,00 0,00 28.165.285,92 2.918.996,11 11,56% 11,56% 4,58% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.722.122,19 0,00 0,00 5.215.411,18 493.288,99 10,45% 10,45% 6,55% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 5.378.841,99 0,00 0,00 5.632.839,97 253.997,98 4,72% 4,72% 4,27% Total Exterior 70.671.664,06 0,00 0,00 78.667.501,57 7.995.837,51 11,31% 6,82% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 26 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit TÍTULOS PÚBLICOS 417.952.387,99 68.825.364,89 8.017.312,1 1 490.190.626,93 11.430.186,16 2,35% - SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 18.538.091,34 24.793.000,00 24.949.509,28 18.851.029,57 469.447,51 1,08% 2,49% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 33.396.808,06 1.819.000,00 0,00 35.629.038,73 413.230,67 1,17% 1,18% SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 8.259.880,06 13.504.000,00 21.462.000,00 489.504,65 187.624,59 0,86% 1,95% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 18.152.719,05 0,00 5.000.000,00 13.291.273,16 138.554,1 1 0,76% 1,18% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 18.644.099,1 1 0,00 0,00 18.746.838,45 102.739,34 0,55% 0,55% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.101.929,94 0,00 0,00 2.131.256,64 29.326,70 1,40% 1,40% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... 956.751,22 0,00 0,00 984.052,20 27.300,98 2,85% 2,85% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 105.275,23 0,00 0,00 107.344,68 2.069,45 1,97% 1,97% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 81.818,74 0,00 0,00 83.394,12 1.575,38 1,93% 1,93% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 343.533,86 0,00 0,00 344.600,80 1.066,94 0,31% 0,31% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 6.712.945,56 0,00 0,00 6.713.160,71 215,15 0,00% 0,00% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.408.817,33 0,00 0,00 7.393.963,48 -14.853,85 -0,20% -0,20% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 2.509.653,07 0,00 0,00 2.471.762,20 -37.890,87 -1,51% -1,51% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.949.393,50 0,00 0,00 4.882.858,99 -66.534,51 -1,34% -1,34% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 6.233.412,01 0,00 0,00 6.148.738,91 -84.673,10 -1,36% -1,36% SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.849.677,30 0,00 0,00 8.731.171,28 -118.506,02 -1,34% -1,34% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 45.245.605,76 0,00 19.000.000,00 26.106.903,94 -138.701,82 -0,31% -0,24% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 12.143.133,09 0,00 0,00 11.838.510,70 -304.622,39 -2,51% -2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 73.610.154,27 1.819.000,00 18.000.000,00 56.472.822,72 -956.331,55 -1,27% -1,35% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 27 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Total Renda Fixa 686.196.086,49 110.760.364,89 96.428.821,39 71 1.608.852,86 11.081.222,87 1,58% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 28 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 31.943.082,44 0,00 0,00 37.217.416,91 5.274.334,47 16,51% 16,51% BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 16.737.926,25 0,00 0,00 17.606.297,30 868.371,05 5,19% 5,19% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 14.371.646,17 0,00 0,00 15.082.117,68 710.471,51 4,94% 4,94% TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 2.861.585,36 0,00 0,00 3.443.756,67 582.171,31 20,34% 20,34% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 4.338.499,66 0,00 0,00 4.564.463,78 225.964,12 5,21% 5,21% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 0,00 10.967.846,85 0,00 11.083.834,23 115.987,38 1,06% -5,82% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 684.223,16 0,00 0,00 686.131,36 1.908,20 0,28% 0,28% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 865.071,76 0,00 0,00 816.487,56 -48.584,20 -5,62% -5,62% OCCAM FIC AÇÕES 1.478.449,27 0,00 0,00 1.422.794,11 -55.655,16 -3,76% -3,76% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 855.774,14 0,00 0,00 798.794,35 -56.979,79 -6,66% -6,66% SPX APACHE FIC AÇÕES 921.807,64 0,00 0,00 858.421,63 -63.386,01 -6,88% -6,88% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2.095.283,22 0,00 0,00 2.010.895,92 -84.387,30 -4,03% -4,03% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.433.070,53 0,00 0,00 2.348.377,52 -84.693,01 -3,48% -3,48% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.554.702,32 0,00 0,00 1.466.284,31 -88.418,01 -5,69% -5,69% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 2.046.274,56 0,00 0,00 1.893.861,78 -152.412,78 -7,45% -7,45% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.582.517,92 0,00 0,00 1.420.891,85 -161.626,07 -10,21% -10,21% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 17.632.124,08 0,00 0,00 17.440.106,89 -192.017,19 -1,09% -1,09% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 2.017.049,41 0,00 0,00 1.824.753,53 -192.295,88 -9,53% -9,53% BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES 5.345.839,94 0,00 0,00 5.134.759,54 -211.080,40 -3,95% -3,95% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 5.499.264,71 0,00 0,00 5.072.427,55 -426.837,16 -7,76% -7,76% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 29 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 7.664.793,86 0,00 0,00 7.151.483,99 -513.309,87 -6,70% -6,70% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 6.727.047,06 0,00 0,00 6.154.182,08 -572.864,98 -8,52% -8,52% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.658.056,59 0,00 0,00 9.069.179,62 -588.876,97 -6,10% -6,10% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 11.736.696,81 0,00 0,00 11.098.137,42 -638.559,39 -5,44% -5,44% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 9.049.380,90 0,00 0,00 8.302.432,67 -746.948,23 -8,25% -8,25% VINCI F ATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES 11.764.848,58 0,00 10.967.846,85 0,00 -797.001,73 -6,77% - IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 25.469.649,68 0,00 0,00 24.662.234,10 -807.415,58 -3,17% -3,17% INDIE FIC AÇÕES 11.905.075,1 1 0,00 0,00 10.832.033,45 -1.073.041,66 -9,01% -9,01% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES 29.923.061,64 0,00 0,00 28.338.967,81 -1.584.093,83 -5,29% -5,29% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 20.432.964,07 910.000,00 0,00 19.583.481,55 -1.759.482,52 -8,24% -8,25% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14.635.029,17 0,00 0,00 12.675.323,43 -1.959.705,74 -13,39% -13,39% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES 27.006.607,02 0,00 0,00 24.479.005,14 -2.527.601,88 -9,36% -9,36% Total Renda V ariável 301.237.403,03 11.877.846,85 10.967.846,85 294.539.335,73 -7.608.067,30 -2,52% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 30 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2024 FUNDOS E XTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 16.838.478,66 0,00 0,00 20.016.230,70 3.177.752,04 18,87% 18,87% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 25.539.658,56 0,00 0,00 28.165.285,92 2.625.627,36 10,28% 10,28% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 5.266.234,21 0,00 0,00 6.389.980,20 1.123.745,99 21,34% 21,34% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 7.326.172,66 0,00 0,00 8.448.767,53 1.122.594,87 15,32% 15,32% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.492.076,75 0,00 0,00 5.215.411,18 723.334,43 16,10% 16,10% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 4.609.572,75 0,00 0,00 4.798.986,07 189.413,32 4,11% 4,11% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 5.690.714,90 0,00 0,00 5.632.839,97 -57.874,93 -1,02% -1,02% Total Exterior 69.762.908,49 0,00 0,00 78.667.501,57 8.904.593,08 12,76% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 31 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit TÍTULOS PÚBLICOS 410.001.1 13,13 68.825.364,89 12.908.736,90 490.190.626,93 24.272.885,81 0,05% - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 32.739.889,15 1.819.000,00 0,00 35.629.038,73 1.070.149,58 3,20% 3,21% SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 21.482.326,01 46.589.000,00 50.180.509,28 18.851.029,57 960.212,84 3,75% 5,16% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 41.994.692,36 2.566.000,00 19.000.000,00 26.106.903,94 546.21 1,58 1,41% 1,37% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 17.796.698,66 0,00 5.000.000,00 13.291.273,16 494.574,50 3,18% 3,20% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 18.314.745,87 0,00 0,00 18.746.838,45 432.092,58 2,36% 2,36% SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 8.065.027,61 13.504.000,00 21.462.000,00 489.504,65 382.477,04 3,66% 4,41% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 6.609.904,62 0,00 0,00 6.713.160,71 103.256,09 1,58% 1,56% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.304.784,77 0,00 0,00 7.393.963,48 89.178,71 1,21% 1,22% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.052.499,17 0,00 0,00 2.131.256,64 78.757,47 3,83% 3,84% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... 958.430,92 0,00 27.898,95 984.052,20 53.520,23 5,69% 5,70% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 338.143,93 0,00 0,00 344.600,80 6.456,87 1,92% 1,91% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 102.737,14 0,00 0,00 107.344,68 4.607,54 4,48% 4,48% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 79.879,13 0,00 0,00 83.394,12 3.514,99 4,39% 4,40% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 2.509.325,22 0,00 0,00 2.471.762,20 -37.563,02 -1,49% -1,50% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.946.1 12,00 0,00 0,00 4.882.858,99 -63.253,01 -1,28% -1,28% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 6.227.387,88 0,00 0,00 6.148.738,91 -78.648,97 -1,27% -1,26% SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.840.455,71 0,00 0,00 8.731.171,28 -109.284,43 -1,25% -1,24% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 4.089.996,40 8.029.000,00 0,00 11.838.510,70 -280.485,70 -2,31% -2,79% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 61.030.045,05 14.290.000,00 18.000.000,00 56.472.822,72 -847.222,33 -1,11% -1,22% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 32 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2024 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Total Renda Fixa 653.074.976,07 76.981.364,89 42.053.736,90 71 1.608.852,86 23.606.248,80 3,43% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 33 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 28.174.662,12 0,00 0,00 37.217.416,91 9.042.754,79 32,09% 32,10% BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 15.044.442,32 0,00 0,00 17.606.297,30 2.561.854,98 17,04% 17,03% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 12.939.177,69 0,00 0,00 15.082.117,68 2.142.939,99 16,56% 16,56% TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 2.560.916,96 0,00 0,00 3.443.756,67 882.839,71 34,47% 34,47% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 3.899.598,74 0,00 0,00 4.564.463,78 664.865,04 17,05% 17,05% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 0,00 10.967.846,85 0,00 11.083.834,23 115.987,38 1,06% -7,52% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 670.546,07 0,00 0,00 686.131,36 15.585,29 2,32% 2,32% SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT O SÊNIOR FIC AÇÕES 365.341,36 0,00 349.406,66 0,00 -15.934,70 -4,36% -10,39% SPX APACHE FIC AÇÕES 942.158,29 0,00 0,00 858.421,63 -83.736,66 -8,88% -8,89% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 916.991,99 0,00 0,00 816.487,56 -100.504,43 -10,96% -10,96% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 911.981,60 0,00 0,00 798.794,35 -113.187,25 -12,41% -12,41% OCCAM FIC AÇÕES 1.542.338,27 0,00 0,00 1.422.794,11 -119.544,16 -7,75% -7,75% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.609.122,82 0,00 0,00 1.466.284,31 -142.838,51 -8,88% -8,88% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2.184.960,36 0,00 0,00 2.010.895,92 -174.064,44 -7,96% -7,97% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 2.078.203,68 0,00 0,00 1.893.861,78 -184.341,90 -8,87% -8,87% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.541.506,32 0,00 0,00 2.348.377,52 -193.128,80 -7,61% -7,60% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 2.034.905,69 0,00 0,00 1.824.753,53 -210.152,16 -10,33% -10,33% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.667.048,87 0,00 0,00 1.420.891,85 -246.157,02 -14,77% -14,77% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 18.052.025,39 0,00 0,00 17.440.106,89 -611.918,50 -3,38% -3,39% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 5.776.283,10 0,00 0,00 5.134.759,54 -641.523,56 -11,10% -11,1 1% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 34 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2024 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 6.796.317,35 0,00 0,00 6.154.182,08 -642.135,27 -9,46% -9,45% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 5.770.233,95 0,00 0,00 5.072.427,55 -697.806,40 -12,09% -12,09% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 7.891.826,02 0,00 0,00 7.151.483,99 -740.342,03 -9,39% -9,38% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES 29.223.485,75 0,00 0,00 28.338.967,81 -884.517,94 -3,03% -3,03% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 9.199.262,20 0,00 0,00 8.302.432,67 -896.829,53 -9,74% -9,75% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 12.171.419,06 0,00 0,00 11.098.137,42 -1.073.281,64 -8,82% -8,82% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 10.186.370,43 0,00 0,00 9.069.179,62 -1.117.190,81 -10,97% -10,97% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 19.861.214,25 910.000,00 0,00 19.583.481,55 -1.187.732,70 -5,61% -5,60% VINCI F ATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES 12.170.769,40 0,00 10.967.846,85 0,00 -1.202.922,55 -9,88% - INDIE FIC AÇÕES 12.185.225,50 0,00 0,00 10.832.033,45 -1.353.192,05 -11,1 1% -11,1 1% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 26.670.225,43 0,00 0,00 24.662.234,10 -2.007.991,33 -7,53% -7,53% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14.820.893,51 0,00 0,00 12.675.323,43 -2.145.570,08 -14,49% -14,48% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES 27.260.638,14 0,00 0,00 24.479.005,14 -2.781.633,00 -10,20% -10,20% Total Renda V ariável 287.496.965,58 10.967.846,85 11.317.253,51 294.539.335,73 7.391.776,81 2,48% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 35 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2024 FUNDOS EXTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 22.162.063,22 0,00 0,00 28.165.285,92 6.003.222,70 27,07% 27,09% ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 14.573.248,07 0,00 0,00 20.016.230,70 5.442.982,63 37,35% 37,35% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 6.293.495,43 0,00 0,00 8.448.767,53 2.155.272,10 34,25% 34,25% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.580.091,05 0,00 0,00 6.389.980,20 1.809.889,15 39,52% 39,52% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.072.524,13 0,00 0,00 5.215.411,18 1.142.887,05 28,07% 28,06% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 4.235.727,29 0,00 0,00 4.798.986,07 563.258,78 13,31% 13,30% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 5.413.682,88 0,00 0,00 5.632.839,97 219.157,09 4,04% 4,05% Total Exterior 70.671.664,06 0,00 0,00 78.667.501,57 7.995.837,51 11,31% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 36 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Disclaimer Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENT OS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. T rata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de V alores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br. Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENT AÇÃ O, REC OMEND AÇÃ O E A CONSELHAMENT O, DE FORMA PR OFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDU ALIZADA, SOBRE INVESTIMENT OS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJ A ADOÇÃO E IMPLEMENT AÇÃ O SEJ AM EX CLUSIV AS DO CLIENTE (R esolução CVM nº 19/2021). Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da R esolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a P ortaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a". Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a P ortaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos R egimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 28/06/2024 Página 37 de 37 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410